N
namsgh91
Guest
- 13/4/15
- 1
- 0
- 1
- 32
Chào mọi người, hiện tại mình đang học về môn phái sinh CFA lv1. Đi gần hết cuốn sách rồi chợt nhận ra có vài vấn đề liên quan khi tính LN từ option.
Ở những phần đầu, thường có đề cập vấn đề chiết khấu (1+r)^T nhưng tại sao khi tính LN option tại thời điểm đáo hạn, trong c.thức ko có đề cập vấn đề này ? Hồi học Quantitative về vấn đề tính giá Option dựa vào Binominal cũng chiết khấu nhưng khi học derivative ở những phần cuối, ngta coi giá trị đầu cuối như nhau, ko chiết khấu theo thời gian. Ko biết là trong lúc mình học có sót qua chỗ nào ko nữa, mong mọi người giúp giùm.
Ở những phần đầu, thường có đề cập vấn đề chiết khấu (1+r)^T nhưng tại sao khi tính LN option tại thời điểm đáo hạn, trong c.thức ko có đề cập vấn đề này ? Hồi học Quantitative về vấn đề tính giá Option dựa vào Binominal cũng chiết khấu nhưng khi học derivative ở những phần cuối, ngta coi giá trị đầu cuối như nhau, ko chiết khấu theo thời gian. Ko biết là trong lúc mình học có sót qua chỗ nào ko nữa, mong mọi người giúp giùm.
